Derivativos

O sistema tem por objetivo controlar as operações nos mercados de futuro, opção e termo, validando todos os cálculos efetuados pela BM&F, gerando todos os subsídios necessários para liquidação e para o gerenciamento das posições e garantias dos clientes. Apurar os resultados das operações e contabilizar os eventos automaticamente.

Características

Assistente de Integração com BM&F
Configura em um só local os arquivos de operações e cotações que deverão ser integrados no sistema.

Liquidação
Faz o cálculo dos ajustes, prêmios, liquidações de swap, liquidação de opções flexíveis, taxa de permanência,emolumentos, entre outros e emolumentos, permitindo o batimento dos valores a liquidar com os emitidos pela BM&F.

Posição dos clientes
Demonstra a o fisica dos ativos nos mercados: Futuro, Opção, Disponível, Swap e Opções Flexíveis

Impostos
Cálculo de IR, CPMF, PIS/Cofins - Lei nº 11.196 .

Corretagem
Permite parametrizar os valores de corretagem a serem pagos à Corretora, em valor fixo (Dólar ou Real) ou em percentual.

Necessidades de Margem
Calcula a necessidade e demonstra as garantias bloqueadas.

Risco da Posição
Calcula o risco da carteira do cliente conforme cálculo de cenários definido pela BM&F.

Comitê de Ética
Exportação de Operações Repassadas e Recebidas para o Comitê de Ética BM&F.

Brokerage
Controle diário ou provisionado das corretagens a receber e a pagar. Pode ser feito por faixas de volume financeiro ou por quantidade de contratos.

Controle Gerencial
Ranking de corretagem, corretagem por ativo, relatório demonstrativo de faixas de brokerage.

Contábil
Apuração e integração de todos os lançamentos contábeis – registro de contrato, ajustes, valorização/desvalorização, taxas, apropriação de prêmios.

Taxa de Custódia
Para quem tem posição em ouro.

Interface
Geração de relatórios em diversos formatos: HTML (web), XLS (excel), PDF, TXT, RTF. Possibilidade de integração com sistemas legados da instituição.

Considerações Gerais

Toda a complexidade do mercado derivativos resume-se em execuções de processos simples no sistema, que consistem os valores cobrados pela BM&F garantindo a integridade das informações disponibilizadas para os clientes.

A utilização do sistema permite também a contabilização da “Carteira Própria” da instituição e de outros clientes escolhidos pelo usuário.