Swap

Controle dos saldos das operações de SWAP contempladas pelo mercado financeiro, sejam elas controladas pela BM&F ou pelo CETIP. As posições são controladas separadamente, respeitando as características de cálculos das instituições controladoras.

Características

Integração de Arquivos com a BM&F
Importação dos seguintes arquivos:

• Negócios – contendo dados de cada contrato operado
• Cotações
• Taxas para cálculo do risco
• Taxas para cálculo de margem de garantia

Cálculos

• Margem
• Contratos
• Riscos

Cálculos de Cenários

• Calcula e demonstra o risco de posição em todos os 12 cenários, apontando o pior deles que indicará a margem a ser depositada.

Controle de Operações

• SWAP com os diversos indexadores: Préfixado, Cambial, TR, ANBID, IGP-M, IGP-DI, INPC, OURO, etc.
• SWAP com garantia e sem garantia
• Controle da posição de SCC, SC2 e SC3 da BM&F
• Controle da posição de Opções Flexíveis

Relatórios Operacionais

• Contratos a liquidar BM&F
• Posição de SWAP CETIP
• Posição de SWAP BM&F
• Margem
• Relatório de Cenários
• Resumo contábil

Relatórios de Apoio

• Liquidação estimada: auxilia na identificação de divergências na informação dos parâmetros utilizados para o cálculo de margem.
• Base de margem: auxilia na identificação de divergências nos valores que servirão de base no cálculo dos cenários

Contabilização

• Total de todas as operações
• Carteira Própria de clientes

Flexibilidade

• Possibilidade de efetuar todos os cálculos de uma vez ou separadamente.
• Possibilidade de efetuar operações retroativas.

Considerações Gerais

Para mantermos a integridade e o controle dos dados de cada contrato da forma mais confiável, o sistema foi projetado para receber todas as informações necessárias através de integrações, dispensando, assim, a intervenção do usuário no momento da digitação de dados no sistema. A possibilidade de digitação através do usuário existe, porém como uma opção para o caso de eventuais problemas na importação dos arquivos.